Text

OPTIMALISASI PORTOFOLIO MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE DI BURSA EFEK INDONESIA

---

INTISARI
Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis portofolio optimal
dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai dasar penentuan keputusan
investasi pada perusahaan property dan real estate di Bursa Efek Indonesia. Data
yang digunakan dalam penelitian yaitu harga saham individu per tahun,
pembagian deviden per tahun, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan
pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada tahun 2011 sampai
2014. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan property dan real estate
yang masuk dalam kategori indeks LQ-45 periode Agustus 2015 - Januari 2016.
Portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki nilai excess return to beta
(ERB) yang lebih besar dari nilai Ci, dimana nilai Ci merupakan titik pembatas
(cut-off point C*) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari
nilai Ci. Saham yang termasuk dalam portofoilo optimal adalah PT Alam Sutera
Reality Tbk. PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk.
Hasil penelitian menunjukkan dari 5 saham propertydan real estate yang
dijadikan sampel diperoleh 3 saham yang optimal kemudian dikombinasikan
menjadi 3 portofolio yang masing-masing terdiri dari 2 saham, dimana portofolio
optimal terdapat pada portofolio 2 yaitu kombinasi saham PT Alam Sutera Reality
Tbk dan PT Bumi Serpong Damai Tbk serta portofolio 3 yaitu kombinasi saham
PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Lippo Karawaci Tbk.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M15/554 Put o

Penerbit

: ., 2015

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M15/554

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment