Text

PORTOFOLIO OPTIMAL DALAM EFISIENSI RISK & RETURN SAHAM DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL PADA PERUSAHAAN BUILDING CONTRUCTION DI BEI (BURSA EFEK INDONESIA)

---

INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membentuk
portofolio saham yang optimal bagi calon investor dengan menggunakan model
indeks tunggal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling yang menghasilkan 5 perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Sampel
dalam penelitian ini adalah saham-saham pada perusahaan Building Contruction
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan dengan
mengambil data dari BEI STIESIA, Jl. Menur Pumpungan 30 Surabaya 60118.
Perhitungan penelitian ini dengan membandingkan tingkat keuntungan dan
tingkat risiko, dari 5 saham pada perusahaan Building Contruction diperoleh 2
saham yang masuk dalam kandidat portofolio optimal dan menjadi 1 kombinasi
portofolio yaitu saham PT. WIKA (Wijaya Karya) Tbk dan PT. TOTL (Total
Bangun Persada) Tbk. Hasil perhitungan menunjukkan dengan proporsi 50%:50%
diperoleh tingkat keuntungan sebesar 0,5166 dan tingkat risiko sebesar 0,3201
pada proporsi 60%:40% tingkat keuntungan sebesar 0,6042 dan tingkat risiko
sebesar 0,4252 dan pada proporsi 80%:20% tingkat keuntungan sebesar 0,7793
dan tingkat risiko sebesar 0,8343. Dari hasil ketiga proporsi tersebut maka
didapatkan 2 proporsi saham yang paling optimal yaitu dengan proporsi 50%:50%
dan 60%:40% karena pada proporsi tersebut keuntungan yang diperoleh lebih
besar dari tingkat risiko.

Kata Kunci :Portofolio Optimal, Model Indeks Tunggal, Risk & Return.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M16/154 Feb p

Penerbit

: ., 2016

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M16/154

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment