Text
APLIKASI PENENTUAN HARGA OPSI TIPE EROPA DENGAN MENGGUNAKAN MODEL BLACK SCHOLES ( STUDI PADA SAHAM GOOGLE INCORPORATION )
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Aplikasi Penentuan Harga Opsi Tipe Eropa dengan Menggunakan Model Black Scholes (Studi pada Saham Google Inc)
Dalam penyusunan skripsi ini tidak menggunakan sampel karena jenis penelitian menggunakan studi kasus dan mengambil data langsung dari bursa efek luar negeri yaitu http://www.finance.yahoo.com
Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan variabel : Harga Opsi Tipe Eropa dan Model Penilaian Black Scholes. Data yang digunakan berupa laporan penjualan saham harian yang dijadikan underlying assets, harga kontrak call option dan put option, strike price, dan tanggal jatuh tempo.
Hasil penelitian menemukan bahwa dengan menggunakan perhitungan model Black Scholes dapat diketahui nilai yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan harga di pasar saham yang sesungguhnya
Kata kunci: Opsi Tipe Eropa, Model Black Scholes, Call Option, Put Option
1SM150275 | M15/275 Ani a c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
Tidak tersedia versi lain