Text
REAKSI PASAR MODAL ATAS PEMILIHAN PASANGAN PRESIDEN DAN KABINET KERJA DI INDONESIA
INTISARI
Latar belakang Event study ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar modal
atas peristiwa pemilihan pasangan Presiden dan kabinet kerja di Indonesia.
Penelitian ini menggunakanin dikator abnormal return pada seluruh saham yang
termasuk dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian terdiri
dari 42 periode estimasi dan 7 hari periode peristiwa.
Sampel penelitian terdiri dari 35 perusahaan ILQ-45 yang sahamnya aktif
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan di pilih secara purposive
sampling. Serta data Indeks Harga saham gabungan yang di ambil dari Bursa Efek
Indonesia (BEI). Metode statistik yang digunakan untuk menentukan Abnormal Return adalah uji t, one sample t-test. hasil dari pengujian abnormal return menunjukkan bahwa reaksi pasar modal atas pemilihan pasangan presiden dan kabinet kerja bernilai positif tetapi tidak signifikansi.
Kata Kunci : Event Study, Abnormal Return.
1SM150293 | M15/293 Isl r c.1 | Perpustakaan Pusat - Lantai 2 | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan |
Tidak tersedia versi lain