Text

PENGARUH MONDAY EFFECT, WEEKEND EFFECT DAN ROGAlSKI EFFECT TERHADAP RETURN SAHAM (Studi Kasus Perusahaan LQ-45 di Galeri Investasi BEI STIESIA Periode 2015-2017)

---

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh Monday Effect, Weekend Effect dan Rogalski Effect terhadap return saham. Dimana sampel penelitian ini adalah return saham harian di perusahaan LQ-45 selama 2015-2017 yang berjumlah 36 perusahaan. Teknik analisis data dalam pengujian ini menggunakan regresi linier untuk H1dan H2 sedangkan uji wilcoxon untuk H3.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa (1) Monday Effect berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham, disebabkan informasi buruk tidak selalu terjadi pada hari Jumat, dan adanya sikap hati-hati dari pelaku pasar yang turut mengantisipasi kondisi perekonomian. (2)Weekend Effectberpengaruh signifikan terhadap return saham, disebabkan return tertinggi terjadi pada hari menjelang libur atau hari Jumat, dan hari senin banyak terjadi jual dibandingkan dengan aksi beli. (3) Rogalski Effect berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.disebabkan perbedaan ketentuan antara pasar modal di Indonesia dengan pasar modal di luar negeri, atau bisa saja terjadi krisis disuatu negara, yang membuat investor berhati-hati dalam melakukan investasi.
Kata kunci :Monday Effect, Weekend Effect, Rogalski Effect, Return saham.

---

Ketersediaan

Tidak ada salinan data

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M18/278 Chi p

Penerbit

Surabaya : ., 2018

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M18/278

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment