Text

ANALISIS SEBELUM DAN SESUDAH STOCK SPLIT TERHADAP HARGA SAHAM DAN ABNORMAL RETURN

---

Pemecahan saham (stock split) adalah salah satu aksi korporasi yang dilakukan
suatu perusahaan dengan tujuan mengatur kembali harga saham agar berada pada
kisaran yang lebih likuid, serta memberikan sinyal yang berkualitas pada investor.
Penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan suatu pengamatan lima
hari sebelum peristiwa dan lima hari sesudah peristiwa terhadap rata-rata harga
saham dan abnormal return. Dalam penelitian ini menggunakan data yang
diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2015 sampai
2017, Galeri Investasi STIESIA Surabaya, dan IDX Statistics. Sampel yang
digunakan dalam penelitian berjumlah 21 perusahaan go public yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017 yang melakukan pemecahan saham (stock
split) dan tidak melakukan kebijakan lain selain pemecahan saham (stock split).
Penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan
analisis uji bedaPaired Sample T-Test untuk mengetahui ada atau tidaknya
perbedaan yang signifikan antara harga saham dan abnormal return sebelum dan
sesudah peristiwa pemecahan saham (stock split). Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini adalah terdapat perbedaan harga saham yang signifikan sebelum dan
sesudah peristiwa, dan tidak terdapat berbedaan abnormal return yang signifikan
sebelum dan sesudah peristiwa.

Kata Kunci : stock split, harga saham, abnormal return

---

Ketersediaan

SM-19113

M19/113 Din a

Perpustakaan Pusat - Lantai 2, R. Koleksi Khusus

Tersedia - Gudang

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M19/113 Din a

Penerbit

Surabaya : STIESIA SURABAYA., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M19/113

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

Dra.Siti Rokhmi Faudati, M.Si

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment