Text
ANALISIS PEMBENTUKAN PORFOLIO OPTIMAL DENGAN METODE INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMINIMALKAN RISIKO INVESTASI (STUDI KASUS SAHAM PERUSAHAAN LQ-45 DI BEI PERIODE 2014-2017
Investorberusahamenemukancarauntukberinvestasidengan
tepat.Namun investasitidak pernah lepas daririsiko.Pada saat
investortelahmemutuskanuntukmengambilsuatuivestasi,saatitu
jugainvestorharusmenanggungrisiko.Investortentunyajugaakan
mendapatkan return ketika investasinya menghasilkan keuntungan.
Penelitianinibertujuanuntukmemberikaninformasikepadainvestor
mengenai pembentukan portofolio yang optimal dan cara
perhitungannya menggunakan modelindeks tunggal.Sampelyang
digunakan menggunakan metode purposive sampling.Data untuk
perhitungan pada penelitian ini adalah harga saham individu,
pembagiandeviden,IndeksHargaSaham Gabungan(IHSG),dantingkat
sukubungaSertifikatBankIndonesia(SBI)padaperiodepenelitian
2014-2017.
Portofolioyangdibentukberdasarkannilaikeuntungandanrisiko
yang harus ditanggung.Dariperhitungan yang sudah dilakukan
diperoleh dua kandidatsaham yang termasuk portofolio yaitu PT
WaskitaKaryaTbk(WSKT)danPT PembangunanPerumahanTbk
(PTPP).Hasilperhitunganmenunjukkanbahwapadaproporsi50%:50%
memilikitingkatkeuntungansebesar0,6432danrisikosebesar0,1642.
Padaproporsi40%:60% memilikitingkatkeuntungansebesar0,6415
danrisikosebesar0,1544.Danpadaproporsi20%:80% memberikan
tingkatkeuntungansebesar0,6379 danrisikosebesar0,1733.Ketiga
proporsitersebutmemberikantingkatkeuntunganyanglebihbesardari
risikonya.Haliniberartibahwa semua proporsiakan memberikan
keuntungankepadainvestor.
SM-18056 | SM18/056 Chu a c.1 | Perpustakaan Pusat - R. Koleksi Khusus Lt.2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain