Text

ANALISIS PORTOFOLIO OPTIMAL PADA PERUSAHAAN LQ-45 DI BEI

---

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis suatu portofolio agar dapat memaksimalkan expected return pada tingkat risiko tertentu dengan menggunakan Model Indeks Tunggal sebagai alternatif perhitungan penyederhanaan dari Model Markowitz. Sampel perusahaan yang dipilih sesuai kriteria diantaranya perusahaan yang masih aktif diperdagangkan di BEI serta membagikan dividen periode Januari-Desember 2012.
Portofolio optimal adalah portofolio yang memiliki nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai Ci, dimana nilai Ci merupakan titik pembatas (cut-off point/ C*) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai Ci. Sehingga, dapat diketahui saham-saham mana saja yang dapat membentuk portofolio optimal dengan melihat nilai ERB yang lebih besar atau sama dengan nilai Ci. Disamping itu, expected return portofolio yang maksimal pada tingkat risiko tertentu juga menentukan portofolio optimal itu sendiri.
Hasil penelitian dari 7 saham yang telah diteliti, diperoleh 3 saham yang tergolong sebagai portofolio optimal yaitu PT. Unilever Indonesia Tbk, PT. Bank Central Asia Tbk dan PT. Indo Tambangraya Megah Tbk, karena memiliki nilai ERB yang lebih tinggi dari nilai Ci-nya. Selain itu, ketiga portofolio tersebut menghasilkan expected return yang maksimal sebesar 0.0446 pada tingkat risiko sebesar 0.0044.

---

Ketersediaan

1S142193

M-14/193 Zun a c.1

Perpustakaan Pusat - Lantai 2

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M-14/193 Zun a

Penerbit

New Delhi : ., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M-14/193

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment