Text

ANALISIS PORTOFOLIO DENGAN MODEL INDEKS TUNGGAL UNTUK MEMILIH SAHAM OPTIMAL PADA PERUSAHAAM TELEKOMUNIKASI DI BEI

---

Intisari
Penelitian ini berjudul “Analisis Portofolio Dengan Model Indeks Tunggal Untuk Memilih Saham Optimal Pada Perusahaan Telekomunikasi Di Bursa Efek Indonesia”.
Tujuan penelitian ini adalah mengaplikasikan model indeks tunggal untuk membentuk saham-saham yang optimal dalam pertimbangan investasi saham pada perusahaan telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. Data dalam penelitian yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pembagian dividen, serta harga saham individu dan tingkat suku bunga tahun 2010-2012. Penelitian ini berlokasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terdapat di STIESIA (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia) Surabaya.
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus tingkat keuntungan dan tingkat risiko saham individu. Setelah itu menghitung menghitung nilai Excess Return To Beta (ERB) dan Cut Off Point (Ci). Saham yang memiliki ERB lebih besar daripada Ci masuk dalam kategori portofolio optimal.
Hasil penelitian dari 6 perusahaan yang menjadi sampel diperoleh 2 saham yang optimal yaitu saham yang memiliki nilai ERB lebih tinggi daripada nilai Ci. Saham yang masuk dalam portofolio optimal adalah PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Indosat Tbk dengan tingkat keuntungan sebesar 0,1578 dan tingkat risiko sebesar 0,1160.

---

Ketersediaan

1S142233

M-14/233 Moc a c.1

Perpustakaan Pusat - Lantai 2

Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - Tandon/Tidak dipinjamkan

Informasi Detil

Judul Seri

-

No. Panggil

M-14/233 Moc a

Penerbit

Surabaya : ., 2014

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

M-14/233

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subyek

-

Info Detil Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

-

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

You must be logged in to post a comment